📊 1️⃣ Implied Volatility (IV, 내재 변동성)
- IV(30d): 67.27%
- IV Rank: 38.03%
- IV Percentile: 58.23%
- Historical Volatility: 40.53%
- IV Low: 43.73% (2024.11.07)
- IV High: 105.63% (2025.04.08)
➡️ 해석:
현재 내재 변동성은 67%로 상당히 높은 수준입니다.
시장 참여자들이 팔란티어의 단기 큰 변동 가능성(±5%/일 이상) 을 반영하고 있음을 의미합니다.
다만 IV Rank 38%, Percentile 58%는
“극단적인 공포나 투기 구간은 아님”을 보여주죠.
👉 결론: ‘상승 이벤트 가능성을 염두에 둔 고변동성 구간’
💰 2️⃣ Open Interest (미결제약정)
- 총 OI: 3,511,413
- 평균(30일): 3,642,387
- Put OI: 1,710,930
- Call OI: 1,800,483
- Put-Call Ratio: 0.95
- Today vs Avg: 96.4%
➡️ 해석:
풋과 콜의 비중이 거의 1:1로 비슷하지만
콜이 약간 더 많습니다 → 중립에서 약한 강세 기조.
- OI가 평균의 96% 수준이므로
기존 포지션 유지 → 관망 상태. - 풋이 급증하지 않은 점은
하락 리스크보다 상승 가능성에 대비하는 시장 심리로 해석됩니다.
📈 3️⃣ Option Volume (거래량)
- 총 거래량: 292,557
- 평균 거래량(30일): 786,624 (→ 37.2%)
- Put Volume: 94,752
- Call Volume: 197,805
- Put-Call Ratio: 0.48
➡️ 해석:
거래량은 전체 평균 대비 낮지만,
콜옵션 거래가 풋의 2배 이상입니다.
즉, 단기적으로는 상승 베팅이 뚜렷하게 우세한 날이었습니다.
다만 거래 자체는 활발하지 않아,
“확신에 찬 매수세”보다는 기대감에 따른 소규모 진입으로 보입니다.
📊 4️⃣ Highest Open Interest (미결제 약정 상위 옵션)
(10/10/25 만기 기준, 단위: USD)
| Strike(행사가) | 구분 | Open Interest | 코멘트 |
|---|---|---|---|
| $200C | Call | 34,628 | 강력한 목표 구간 (단기 최고 저항) |
| $192.5C | Call | 30,458 | 상단 돌파 시 2차 목표 |
| $190C | Call | 22,536 | 주요 매물대 |
| $185C | Call | 18,689 | 단기 강세 구간 진입점 |
| $180C | Call | 18,276 | 현 주가 근처 중심축 |
| $175P | Put | 10,313 | 하단 주요 방어선 |
| $170P | Put | 9,626 | 중간 지지선 |
| $165P | Put | 9,151 | 2차 지지선 |
➡️ 분석:
- 콜 옵션이 압도적으로 많고,
$180~$200 구간에 집중되어 있습니다.
→ 상승 목표가 명확한 강세 포지션 구조 - 풋은 $165~$175 부근에 집중되어 있어
→ 단기 지지선이 $170 전후에 형성됨.
👉 결론:
“$170 지지 → $200 돌파 시도” 구조,
즉 완전한 상승 베팅형 포지션.
🧭 5️⃣ 종합 요약표
| 항목 | 수치 | 해석 |
|---|---|---|
| IV(30d) | 67.27% | 변동성 확대 구간 |
| IV Rank | 38% | 중간 수준, 과열 아님 |
| Put-Call Ratio (OI) | 0.95 | 중립~약강세 |
| Put-Call Ratio (Volume) | 0.48 | 단기 상승세 뚜렷 |
| 콜 집중 행사가 | $180~$200 | 주요 저항선·목표가 |
| 풋 집중 행사가 | $165~$175 | 단기 지지선 |
| 전반 분위기 | Slightly Bullish | 상승 기대 우세 |
💡 6️⃣ 투자자 관점별 해석
| 유형 | 전략 제안 |
|---|---|
| 단기 트레이더 | $180~$200 콜 중심의 스윙 플레이, 목표가 접근 시 청산 유효 |
| 보수적 투자자 | $170 이하 풋 매도(풋 크레딧 스프레드)로 저가 매수 대기 |
| 콜 매수자 | 변동성 높지만 추세 강세 → Call Debit Spread 유효 |
| 콜 매도자 | IV가 높으므로 Covered Call 또는 Iron Condor로 리스크 완화 가능 |
🚦 7️⃣ 결론 요약
“팔란티어 10월 8일 옵션 시장은 강세 방향으로 기울었다.”
IV 상승, 콜 집중, 낮은 Put-Call Ratio가 모두 상승 신호다.
현재 옵션 포지션은 $170을 지지선으로, $200 돌파를 목표로 하는 구조이며
단기적으로는 상승 탄력 회복 국면으로 볼 수 있다.단, IV가 67%로 높으므로 급등 시 변동성 급락(IV Crush) 도 함께 고려해야 한다.