📊 1. 종합 요약
- 주가: $179.74
- Implied Volatility(IV): 70.68%
- IV Rank: 43.54%
- IV Percentile: 72.8%
- Open Interest: 3,518,049 (약 351만 계약)
- Option Volume: 530,883 (평균의 약 71.6%)
- Put/Call Ratio:
- 거래량 기준: 0.61
- 미결제약정 기준: 0.95
- 시장 심리: 중립 (Neutral)
📈 2. 변동성 분석 (Implied Volatility)
- 현재 IV(30일): 70.68%, 이는 평균보다 다소 높은 수준으로, 시장이 단기 변동성을 여전히 경계하고 있음을 의미합니다.
- IV Rank 43.54% → 최근 1년간 변동성 분포의 중간값 부근.
즉, 극단적 공포나 과열은 아님. - **IV Percentile 72.8%**로 보면, 지난 1년 중 상위 25% 수준의 높은 변동성 구간에 머물고 있습니다.
🔸 결론: 단기 불확실성은 높지만, 과도한 프리미엄은 아님.
💼 3. 미결제약정(Open Interest)
| 항목 | 수치 | 의미 |
|---|---|---|
| 총 OI | 3,518,049 | 지난 30일 평균의 약 98.6% 수준 |
| 콜 OI | 1,805,260 | 약간 우세 |
| 풋 OI | 1,712,789 | 비슷한 비중 |
| Put/Call Ratio (OI) | 0.95 | 중립적 포지션 유지 |
- 풋 대비 콜 비율이 약간 높음 → 시장이 완전히 낙관적이지 않지만, 하락 베팅도 크게 늘지 않은 상태.
- 즉, **“조정 중인 강세장 분위기”**로 해석 가능합니다.
🔄 4. 옵션 거래량 (Option Volume)
| 날짜 | 거래량(총) | Put/Call Ratio | 주가 |
|---|---|---|---|
| 10/15 | 530.9K | 0.61 | $179.74 |
| 10/14 | 530.9K | 0.61 | $179.74 |
| 10/13 | 513.9K | 0.60 | $177.21 |
| 10/10 | 986.5K | 0.81 | $175.44 |
| 10/09 | 757.5K | 0.44 | $185.47 |
- 최근 3거래일(10/13~10/15) 동안 거래량이 꾸준히 50만~53만 수준 유지,
전주 대비 안정적이며 투자심리가 다소 진정된 모습. - Put/Call Ratio 0.61은 매수 콜 우위, 즉 상승 베팅이 약간 많음.
- 하지만 전체 거래량이 평균의 71.6% → 대규모 포지션 변화보다는 관망 분위기로 보임.
🔍 5. 최근 추세 해석 (10/1~10/15)
- 10/3일: 거래량 급증(1.76M), Put/Call 0.77 → 단기 급등 후 차익실현 매도세 진입
- 10/9일: 주가 $185.47, Put/Call 0.44 → 강한 콜 매수세 (단기 고점 형성)
- 10/10~10/15: 거래량 감소, 주가 175→179 사이 횡보 → 조정 국면에서 변동성 감소 중
📌 요약:
- IV 하락세 진입,
- Put/Call Ratio 안정(0.6~0.9 범위 유지),
- OI 유지 중 → 시장이 단기 변동 이후 방향성 탐색 구간.
💬 6. 투자자 심리 요약
| 항목 | 해석 |
|---|---|
| IV 수준 | 중간 이상 (긴장 완화 중) |
| 거래량 | 평균 이하 (관망) |
| OI 추이 | 안정 (포지션 유지) |
| Put/Call 비율 | 중립~강세 |
| 시장 톤 | “방향 탐색 중인 완만한 강세” |
🧭 7. 전략적 시사점
- 단기(1~2주):
→ 변동성 매도가 유효할 수 있음. (IV 70%대에서 안정세)
→ 방향성 거래보다는 Theta 수익형 전략(예: Iron Condor, Covered Call) 유리. - 중기(1개월):
→ $175~185 구간에서 Box형 횡보 가능성 높음.
→ 콜 스프레드로 제한된 상승 포지션 고려 가능. - 장기:
→ IV Rank가 중간 수준인 만큼, 변동성 축소 시점에는 콜 매수 리스크 대비 필요.
🧩 8. 결론 요약
| 구분 | 수치/상태 | 해석 |
|---|---|---|
| 주가 | $179.74 | 안정적 횡보 |
| IV (30d) | 70.68% | 단기 불확실성 잔존 |
| IV Rank | 43.54% | 중간 수준 |
| OI | 3.52M | 견조 |
| 거래량 | 530K (71%) | 관망세 |
| Put/Call (OI) | 0.95 | 중립 |
| Put/Call (Volume) | 0.61 | 약한 강세 |
| 시장 톤 | 중립~강세 | 단기 조정 후 회복 구간 |
📌 핵심 한줄 정리
“팔란티어는 단기 조정이 마무리되는 구간에 진입.
옵션 시장은 중립적 심리 속에서 강세 전환 신호를 조심스럽게 준비 중이다.”